有关止损过近及过远的介绍

止损一般分为两种类型:过近或过远的止损。理想的止损应该足够远，刚刚在随机价格变动或技术上无意义的价格变动的范围之外。然而，它又应足够近，近到可以轻松地控制交易风险。我们发现这些理想的界限是相互排斥的，所以被迫选择介于两者之间的止损。我们来看看两种选择的优劣。

近止损的明显优势是每个头寸的损失小，公开交易的投资组合的总风险低。然而，这种方法却会削减我们的利润.还会使人心生烦恼，因为倘若我们继续沿着原来的方向持有原始的头寸的话.我们还是可以从许多交易中赚到钱的，但建立的止损太近后，我们就得被迫平仓，从而造成了不良结果。

我们认为交易商可以解决这个问题，他们只需要再想出一个合适的再人市的办法，按原市场走向行动.就可及时抓住大部分仍可获得的利润。但是，这里存在一个权衡利弊的问题，向来都是如此的。重新返回市场的合理做法必定要进行更多的活动.这大大增加了交易成本和损耗。

采用近止损的系统平均损失要小些，但交易亏损的比率更高。使用较宽距离的止损的系统一般赚钱的概率高于采用近止损的系统。远止损避免了再人市问题，并控制了损耗和交易费，其代价是每笔交易的平均损失更大，投资组合的总风险更高。我们似乎要在两害中取其轻者，或是在两种同样令人不快的方法中找到一种折中办法。